Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Continuous Time Processes for Finance

Name: Continuous Time Processes for Finance
Brand: Springer, Berlin
SKU: 43844382
Price: 151.62 EUR
Availability: InStock
Author: Donatien Hainaut
ISBN: 9783031063633

Switching, Self-exciting, Fractional and other Recent Dynamics

Donatien Hainaut

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 43844382

Издателство Springer, Berlin, ноември 2022

This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibr... Цялото описание

Код Либристо: 43844382

368 b

151.62 €

296.54 лв

Външен склад Изпращаме след 8-11 дни

30 дни за връщане на стоката

Клиентите са закупили също

UN SIGLO CUESTA ARRIBA USALL

С меки корици

30.51 € 59.66 лв

Frische Früchte Kalender (Wandkalender 2026 DIN A3 quer), CALVENDO Monatskalender Calvendo

Календар

32.73 € 64.01 лв

Das 5-Elemente-Kochen im Einklang mit den Jahreszeiten Roswitha Fehrer

С меки корици

18.32 € 35.83 лв

Komm schon, Baby! Ellen Berg

Аудио компактдиск

15.79 € 30.89 лв

Riparare i danni. I perseguitati dai fascismi in Austria, Francia, Germania, Italia. Sottrazioni, restituzioni, indennizzi Giovanna D'Amico

Книга

27.67 € 54.11 лв

DESERTEMOS FRANCO "BIFO" BERARDI

С меки корици

28.96 € 56.63 лв

Connexions - PROSPECTER et valoriser l'offre commerciale - Bloc 4B - 1re-Tle Bac Pro - Ed. 2024 Ingrid Albot

С меки корици

29.27 € 57.24 лв

Atlas des régions de France

Лист

14.14 € 27.66 лв

Software Management Gerhard Versteegen

С твърди корици

34.17 € 66.83 лв

Großes Walsertal, Feldkirch, Bludenz, Laterns, Liechtenstein

Карта

12.85 € 25.13 лв

GEO Epoche / GEO Epoche 20/2005 - Die Geschichte des Judentums Peter-Matthias Gaede

С меки корици

11.30 € 22.10 лв

Historia de la probabilidad y la estadística (VII) Santos del Cerro

С меки корици

27.61 € 54.01 лв

Les complémentaires Grøndahl

С меки корици

12.59 € 24.63 лв

O poder da vis?o com propósito Marcus Lisboa

С меки корици

10.32 € 20.18 лв

Zadacha optimal'nogo upravleniya v vektornom gil'bertovom prostranstve Akber Mamedov

С меки корици

27.41 € 53.61 лв

Auf weiter Fahrt; Selbsterlebnisse zur See und zu Lande. Lohmeyer

С меки корици

14.45 € 28.26 лв

Lieder verschiedener Völker Ludwig van Beethoven

Ноти

174.75 € 341.77 лв

Reflexzonen - Indikationen, Tafel

Плакат

11.51 € 22.51 лв

Zorgdomotica Joost van Hoof

С меки корици

34.58 € 67.64 лв

This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. This last aspect is often neglected in the existing mathematical finance literature while it is crucial for risk management. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets. After a presentation of their mathematical features and applications to stocks and interest rates, the estimation with the Hamilton filter and Markov Chain Monte-Carlo algorithm (MCMC) is detailed. A second part focuses on self-excited processes for modeling the clustering of shocks in financial markets. These processes recently receive a lot of attention from researchers and we focus here on its econometric estimation and its simulation. A chapter is dedicated to estimation of stochastic volatility models. Two chapters are dedicated to the fractional Brownian motion and Gaussian fields. After a summary of their features, we present applications for stock and interest rate modeling. Two chapters focuses on sub-diffusions that allows to replicate illiquidity in financial markets. This book targets undergraduate students who have followed a first course of stochastic finance and practitioners as quantitative analyst or actuaries working in risk management.