Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Dirichlet Forms Methods for Poisson Point Measures and Levy Processes

Name: Dirichlet Forms Methods for Poisson Point Measures and Levy Processes
Brand: Springer International Publishing AG
SKU: 09545779
Price: 141.18 EUR
Availability: InStock
Author: Nicolas Bouleau
ISBN: 9783319258188

With Emphasis on the Creation-Annihilation Techniques

Nicolas Bouleau

Laurent Denis

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 09545779

Издателство Springer International Publishing AG, декември 2015

A simplified approach to Malliavin calculus adapted to Poisson random measures is developed and appl... Цялото описание

Код Либристо: 09545779

341 b

141.18 €

276.13 лв

Външен склад Изпращаме след 10-13 дни

30 дни за връщане на стоката

Клиентите са закупили също

Toolbox Mathematik Fur Mint-Studiengange Erhard Cramer

С меки корици

32.72 € 63.99 лв

PATRIA POTESTAD HIJOS Y TELEFONOS MOVILES BASTANTE GRANELL

С меки корици

65.65 € 128.39 лв

Wojna o tron Cezarow (68-70 r.n.e.) Mateusz Byra

С твърди корици

15.11 € 29.56 лв

JOYEUSES PAQUES MARION BILLET

Дипляна

14.28 € 27.94 лв

Yoga auf dem Stuhl für Dummies Larry Payne

Adobe ePub DRM

20.96 € 41.00 лв

Ein langer, steiniger Weg... Daniel Seehuber

С меки корици

15.27 € 29.86 лв

Stiefel Wandkarte Kleinformat Deutschland, physisch, ohne Metallstäbe

Карта

12.42 € 24.29 лв

Nous sommes au regret de... Dino Buzzati

С меки корици

13.72 € 26.82 лв

Mitos y leyendas de Japon Davis

MP3

11.75 € 22.98 лв

Zachłanne na życie Sławomir Koper

С меки корици

8.95 € 17.51 лв

Moses Mendelssohn: Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe / Band 1: Schriften zur Philosophie und Ästhetik I Moses Mendelssohn

С твърди корици

259.08 € 506.71 лв

Rip: Opera-Comique En 4 Actes Et 7 Tableaux Henri Meilhac

С меки корици

17.44 € 34.12 лв

Schachnovelle Stefan Zweig

С меки корици

6.88 € 13.46 лв

Čertovská fujavica Anna Nečová

С твърди корици

7.50 € 14.67 лв

Das große VW-Corrado-Buch Heinz Horrmann

С твърди корици

26.87 € 52.55 лв

Quelques Observations Sur Les Nouveaux Textes De Droit Romain (1883) Adhemar Esmein

С меки корици

22.21 € 43.43 лв

Ispricaj Mi Pricu: Antologija Prica Iz Zivota Maja Vukovic Wu

С меки корици

14.91 € 29.15 лв

Peter Lindbergh. Untold Stories Wim Wenders

С твърди корици

56.69 € 110.87 лв

Overlord 12 Kugane Maruyama

С меки корици

7.81 € 15.28 лв

Histoire de l'Assemblee Constituante Alexandre Th Lameth

С меки корици

26.92 € 52.65 лв

O jornalismo não irá naufragar Douglas Galan

С меки корици

61.30 € 119.89 лв

Fehlfuger Renate Pöhls

С меки корици

16.15 € 31.58 лв

The Stan Lee Story Roy Thomas

С твърди корици

210.51 € 411.73 лв

Ekonomia w jednej lekcji Hazlitt Henry

С твърди корици

14.08 € 27.53 лв

A simplified approach to Malliavin calculus adapted to Poisson random measures is developed and applied in this book. Called the "lent particle method" it is based on perturbation of the position of particles. Poisson random measures describe phenomena involving random jumps (for instance in mathematical finance) or the random distribution of particles (as in statistical physics). Thanks to the theory of Dirichlet forms, the authors develop a mathematical tool for a quite general class of random Poisson measures and significantly simplify computations of Malliavin matrices of Poisson functionals. The method gives rise to a new explicit calculus that they illustrate on various examples: it consists in adding a particle and then removing it after computing the gradient. Using this method, one can establish absolute continuity of Poisson functionals such as Lévy areas, solutions of SDEs driven by Poisson measure and, by iteration, obtain regularity of laws. The authors also give applications to error calculus theory.§This book will be of interest to researchers and graduate students in the fields of stochastic analysis and finance, and in the domain of statistical physics. Professors preparing courses on these topics will also find it useful. The prerequisite is a knowledge of probability theory.