Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Empirical Asset Pricing Models

Name: Empirical Asset Pricing Models
Brand: Springer International Publishing AG
SKU: 18679840
Price: 145.38 EUR
Availability: InStock
Author: Jau-Lian Jeng
ISBN: 9783319741918

Data, Empirical Verification, and Model Search

Jau-Lian Jeng

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 18679840

Издателство Springer International Publishing AG, март 2018

This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are... Цялото описание

Код Либристо: 18679840

352 b

145.38 €

284.35 лв

Външен склад Изпращаме след 10-13 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Blackened Blade 2: A Blackened Bond Larissa Bendl

С меки корици

16.24 € 31.75 лв

Revue Archéologique de Narbonnaise n° 49 Rossignol

С меки корици

50.53 € 98.82 лв

Twinder oder die Irrungen und Wirrungen der Liebe Mila Summers

С меки корици

11.17 € 21.84 лв

Die Schule der Robinsons Anonymous

С меки корици

8.48 € 16.58 лв

This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. Particular emphasis is placed on the verification of essential factors and features for asset returns through model search approaches, in which non-diversifiability and statistical inferences are considered. The discussion reemphasizes the necessity of maintaining a dichotomy between the nondiversifiable pricing kernels and the individual components of stock returns when empirical asset pricing models are of interest. In particular, the model search approach (with this dichotomy emphasized) for empirical model selection of asset pricing is applied to discover the pricing kernels of asset returns.