Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Name: Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01559119
Price: 54.38 EUR
Availability: InStock
Author: D. Straumann
ISBN: 9783540211358

D. Straumann

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 01559119

Издателство Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, ноември 2004

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model witha time-varying volatili... Цялото описание

Код Либристо: 01559119

132 b

54.38 €

106.36 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Ausnahmezustand und Ausnahmezustände zwischen Antike und Moderne Christoph Schubert

С меки корици

41.61 € 81.39 лв

Digitale Intelligenz: Ein Rahmen für digitale Transformationsfähigkeiten Mehmet Yildiz

С меки корици

14.83 € 29.01 лв

Zločin a trest / Crime and Punishment - Zrcadlová četba (B1-B2) Fjodor Michajlovič Dostojevskij

С меки корици

8.68 € 16.98 лв

Mein kleines Schutzengelchen - Botschaften für jeden Tag Groh Verlag

С меки корици

10.96 € 21.43 лв

TU ANHELO MI REINO MENDES

Книга

20.62 € 40.34 лв

L'Histoire N°505 - Mars 2023

С меки корици

10.80 € 21.12 лв

magie pratique de Papa Legba MS Ayiticus MS

С меки корици

18.30 € 35.79 лв

Pathfinder Adventure: Prey for Death Special Edition (P2) Vanessa Hoskins

С твърди корици

54.38 € 106.36 лв

Auswirkungen der AIFMD auf Hedgefonds Matthias Weisbrich

С меки корици

17.11 € 33.46 лв

Premena vášho života od ambícií k zmyslu Wayne Walter Dyer

С меки корици

7.49 € 14.65 лв

KuliFerdo Pozornosť III pracovný zošit 4 Věra Gošová

С меки корици

3.41 € 6.66 лв

Freeway Allgemeine Ausgabe. Englisch für berufliche Schulen Wolfgang Rosenkranz

С меки корици

43.16 € 84.42 лв

Die Krisenempfindlichkeit des internationalen Währungssystems. Hans Willgerodt

С меки корици

34.84 € 68.14 лв

Die Lehre vom Unternehmen an sich. Frank Laux

С меки корици

89.18 € 174.42 лв

Konnotative AEhnlichkeit deutscher Vornamen Karen Assheuer

С меки корици

49.99 € 97.77 лв

Ansatze zur Entwicklung einer internationalen Beschaffungsmarketingstrategie Thorsten Krämer

С меки корици

45.28 € 88.57 лв

Märchenstunden auf Schloss Burgpreppach Monica von Deuster-Fuchs von Bimbach

С меки корици

26.98 € 52.77 лв

Cap sur...

С меки корици

17.78 € 34.77 лв

Methodischer Leitfaden Systematische Theologie und Religionsphilosophie Martin Leiner

С меки корици

20.11 € 39.32 лв

Sternschnuppen Sabine Grimm

С меки корици

18.14 € 35.48 лв

Fisica en los Fenomenos Extraordinarios José Alberto Marengo

С меки корици

34.89 € 68.24 лв

Černý kraj Alex Grecian

С твърди корици

11.32 € 22.13 лв

Aus neuern Literaturen Heinrich Breitinger

С меки корици

25.12 € 49.13 лв

Individuelle Hygiene Anonymous

С меки корици

20.88 € 40.84 лв

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model witha time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic). This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies.