Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall

Name: Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall
Brand: Springer International Publishing AG
SKU: 18622649
Price: 80.78 EUR
Availability: InStock
Author: Martin Auer
ISBN: 9783319723198

A Practical Primer

Martin Auer

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 18622649

Издателство Springer International Publishing AG, февруари 2018

This book describes a maximally simple market risk model that is still practical and main risk measu... Цялото описание

Код Либристо: 18622649

195 b

80.78 €

157.99 лв

Външен склад Изпращаме след 10-13 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Die Ungleichheit der Stadte Christiane Reinecke

С твърди корици

91.19 € 178.36 лв

VIDA Y HOMBRE

Книга

8.18 € 16.00 лв

Bubenrichter von Mittenwald Maximilian Schmidt

С меки корици

11.71 € 22.89 лв

Proses du monde les enjeux sociaux des styles littéraires Wolf Книга

Книга

31.09 € 60.80 лв

alfabeto rivoluzionario Luca Scarlini

С меки корици

26.63 € 52.08 лв

Жалолиддин Румий Маснав&

С меки корици

53.57 € 104.78 лв

Código de Legislación Procesal (2/2) (Espa?a) (Edición 2019) La Biblioteca Juridica

С меки корици

31.91 € 62.42 лв

Modelo presion, estado y respuesta a indicadores bioticos de ISAGEN Ruiz Blandon Bayron Alexander

С меки корици

49.95 € 97.69 лв

Moeglichkeiten und Grenzen der Produktionsverlagerung ins Ausland in der Modebranche Jennifer von Burg

С меки корици

18.13 € 35.46 лв

This book describes a maximally simple market risk model that is still practical and main risk measures like the value-at-risk and the expected shortfall. It outlines the model's (i) underlying math, (ii) daily operation, and (iii) implementation, while stripping away statistical overhead to keep the concepts accessible. The author selects and weighs the various model features, motivating the choices under real-world constraints, and addresses the evermore important handling of regulatory requirements. The book targets not only practitioners new to the field but also experienced market risk operators by suggesting useful data analysis procedures and implementation details. It furthermore addresses market risk consumers such as managers, traders, and compliance officers by making the model behavior intuitively transparent.