Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Identifying Stock Market Bubbles

Name: Identifying Stock Market Bubbles
Brand: Springer International Publishing AG
SKU: 21375866
Price: 113.48 EUR
Availability: InStock
Author: Azar Karimov
ISBN: 9783319879246

Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities

Azar Karimov

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 21375866

Издателство Springer International Publishing AG, август 2018

This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illi... Цялото описание

Код Либристо: 21375866

274 b

113.48 €

221.94 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Le Premier Siecle de l'Institut de France: 25 Octobre 1795-25 Octobre 1895. [V2] (Ed.1895-1896) Charles Franquet

С меки корици

30.77 € 60.19 лв

Ortsfamilienbuch Oberhoerlen und Roth im Breidenbacher Grund 1629-1875 Birgit Steinmann

С меки корици

20.31 € 39.72 лв

UNTERNEHMEN DEUTSCH LEHRBUCH

Книга

23.99 € 46.91 лв

LUCES Y SOMBRAS EN BERLIN STERN

С меки корици

11.96 € 23.40 лв

De la bri?veté de la vie (Sén?que): édition intégrale et annotée Joseph Baillard

С меки корици

7.30 € 14.28 лв

Albrecht Dürer's Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte und Zeichnungen Bernhard Hausmann

С меки корици

14.30 € 27.96 лв

This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas of the bid and ask prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding windows technique, the book explains how to numerically calculate illiquidity premiums. The methods introduced here will enable readers interested in risk management, portfolio optimization and hedging in real-time to identify when asset prices are in a bubble state and when that bubble bursts. Moreover, the techniques discussed will allow them to accurately recognize periods of exuberance and panic, and to measure how different strategies work during these phases with respect to calmer periods of market behavior. A brief history of financial bubbles and an outlook on future developments serve to round out the coverage.