Контакт
Как се пазарува?
Доставка
Наръчник за пазаруване
Английски език
112 b
До 30 дни за връщане на стоки
Клиентите са закупили също
/
С меки корици
60.39
€
118.10 лв
/
С меки корици
24.70
€
48.31 лв
/
С меки корици
14.64
€
28.64 лв
/
С меки корици
25.78
€
50.42 лв
Evidences that there are volatility smiles and smirks in various financial markets suggest that Black and Scholes (1973) valuation formula is not completely valid. This thesis investigates implied volatility patterns and functions on Finnish warrant market. The intention of the thesis is to find answers to the three following questions: what is the form of the volatility structure in Finnish warrant markets? Does there exist a better method to estimate volatilities than basic Black-Scholes constant volatility model? In case that there exist a superior method to estimate volatilities, is the method constantly best with every level of moneyness and time to expiration? To find answers to these questions a sample data is gathered from the year 2006 and then it is analysed by using statistical measurements. The analysis provides interesting findings about the existence of volatility structures in Finnish markets and it provides interesting insights to the Finnish warrant markets
Информация за книгата
Английски език
Подарете тази книга днес
Лесно е
1 Добавете книгата в количката си и изберете Доставка като подарък 2 В замяна ще ви изпратим ваучер 3 Книгата ще пристигне на адреса на получателяМоже би ще Ви заинтересува
/
С твърди корици
144.96
€
283.53 лв
/
С меки корици
16.60
€
32.47 лв
/
Adobe ePub DRM
2.32
€
4.53 лв
/
С твърди корици
28.20
€
55.16 лв
Здравейте! Аз съм Libroamiko, вашият книжен съветник.
Как мога да ви помогна?