Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Книги на английски > Economics, Finance, Business & Management > Finance & accounting > Finance > Investment & securities > Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models

Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models

Name: Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models
Brand: Taylor & Francis Ltd
SKU: 19412523
Price: 72.03 EUR
Availability: InStock
Author: LIU
ISBN: 9781138316874

LIU

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 19412523

Издателство Taylor & Francis Ltd, юни 2018

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect... Цялото описание

Код Либристо: 19412523

174 b

72.03 €

140.87 лв

50% вероятност Ще претърсим света Кога ще получа книгата?

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Špinuška Annie M.G.Schmidt

С твърди корици

15.09 € 29.52 лв

South by Java Head Alistair MacLean

С меки корици

27.87 € 54.50 лв

Seeing Invisible Pavlo A. Molchanov

С твърди корици

136.46 € 266.89 лв

Dessiner avec l''oeil dominant Betty Edwards

Adobe ePub DRM

36.61 € 71.60 лв

Mina. Le canzoni, la leggenda Federico Pistone

С меки корици

20.01 € 39.13 лв

Neue Anforderungen an die Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern Nicole Schlegel

С меки корици

18.04 € 35.29 лв

La Vie de Marie à travers les poètes

С меки корици

17.16 € 33.57 лв

Gintama - Tome 1 Hideaki Sorachi

Книга

10.80 € 21.13 лв

Je comprends tout ! Maths CM1 9-10 ans Sylvie Chavaroche

С меки корици

9.87 € 19.31 лв

Le Faux Medecin Tome 1 Henri Lasserre

С меки корици

13.08 € 25.58 лв

Kotvy na nebesích - Metafyzická základna života Rémi Brague

С меки корици

9.41 € 18.40 лв

1000 Sudoku Anfanger Ratsel Cute Huur

С меки корици

12.77 € 24.97 лв

Textes Cles D'Esthetique de L'Environnement: Appreciation, Connaissance Et Devoir Arnold Berleant

С меки корици

18.87 € 36.91 лв

Educacao e cultura no pensamento de Friedrich Nietzsche Daniel Alves Lopes

С меки корици

58.38 € 114.17 лв

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi Glinka Tadeusz

С меки корици

30.04 € 58.75 лв

Form und Funktion der -Â«(er)lÂ»-Deminutive Manfred Michael Glauninger

С меки корици

108.95 € 213.09 лв

Universal Science: An Introduction to Islamic Metaphysics Yazd&

С твърди корици

114.28 € 223.50 лв

Marktsegmentierung im Kreuzfahrtenbereich. Soziodemografische Segmentierung Anja Fischer

С меки корици

26.52 € 51.87 лв

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics.

The book will be of invaluable use to scholars and graduate students interested in co-movements among different financial markets and financial market microstructure and to investors and regulation departments looking to improve their risk management.