Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Levy processes in credit risk

Wim Schoutens

Jessica Cariboni

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 04885600

Издателство John Wiley & Sons Inc, юли 2009

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all... Цялото описание

Код Либристо: 04885600

359 b

148.17 €

289.79 лв

Външен склад в ограничено количество Изпращаме след 11-15 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Inovaç?o 3.0 e o pensamento de design associado Angela Lima Peres

С меки корици

10.08 € 19.71 лв

Vie de M. de Moliere Reimpression de l'edition originale (Paris, 1705) et des pieces annexes Jean-Léonor de Grimarest

С твърди корици

19.02 € 37.20 лв

Visite Du Conseil de l'Ordre Des Avocats Pres La Cour d'Appel de Dijon A M. Le 1er President Cantel IMPR DE DARANTIERE

С меки корици

12.71 € 24.86 лв

Modélisation et Prédiction de la Fiabilité Logicielle et des Réseaux Mohamed Benaddy

С меки корици

81.84 € 160.06 лв

Life Vision Intermediate Plus B1+ Student's Book + e-book Jeremy Bowell

С меки корици

36.86 € 72.09 лв

Volkswirtschaftslehre Gabriele Albers-Wodsak

С меки корици

45.75 € 89.48 лв

Church Hymns Book Paul Caldani Книга

С меки корици

25.07 € 49.03 лв

Textarbeit im Englischunterricht der Sekundarstufe Marc A. Bauch

С меки корици

42.49 € 83.11 лв

Briefwechsel und Tagebucher des Fursten Hermann von Puckler-Muskau Hermann Fürst von Pückler-Muskau

С меки корици

31.17 € 60.96 лв

PLANETA PU CANVI DE PLANS CAN

С меки корици

24.71 € 48.32 лв

Kto sie nie rusza, zostaje w tyle Pawlak

MP3

2.58 € 5.05 лв

Libérons les étoiles (poche broché) - Tome 02 Hafsah Faizal

С меки корици

13.18 € 25.77 лв

Reiki Usui Claudia Marchione Camda

С меки корици

14.42 € 28.20 лв

Ile trzeba zarabiać, żeby być szczęśliwym? Oraz 12 innych pytań o ekonomię i naszą przyszłość Fejfer Kamil

С меки корици

15.50 € 30.32 лв

Gouvernement Modele Pour La Colonisation d'Alger Et La Civilisation de l'Afrique Estienne

С меки корици

11.89 € 23.25 лв

Mots croisés du Franc-Maçon - Culture générale Rapp

С меки корици

14.11 € 27.59 лв

Prinz Bongerich Thomas Lotter

С меки корици

8.22 € 16.07 лв

Orange 1 Ičigo Takano

С меки корици

8.63 € 16.88 лв

Lehrbuch der Holzmesskunst Max Friedrich Kunze

С меки корици

20.88 € 40.84 лв

Rastos Luis Eduardo Garcia Aguiar

С меки корици

6.20 € 12.12 лв

Kritische Bemerkungen uber einige Voegel Chiles Rudolph Amandus Philippi

С меки корици

11.42 € 22.34 лв

Verstossene HARRIET LEWIS

С меки корици

20.88 € 40.84 лв

Toyota HDJ 80 Rallye Raid, 1000 Teile Patrick Meischner

Игра

32.00 € 62.58 лв

Klett Lektürehilfen Peter Stamm, Agnes Johannes Wahl

С меки корици

9.66 € 18.90 лв

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all types of credit derivatives: from the single name vanillas such as Credit Default Swaps (CDSs) right through to structured credit risk products such as Collateralized Debt Obligations (CDOs), Constant Proportion Portfolio Insurances (CPPIs) and Constant Proportion Debt Obligations (CPDOs) as well as new advanced rating models for Asset Backed Securities (ABSs). Jumps and extreme events are crucial stylized features, essential in the modelling of the very volatile credit markets - the recent turmoil in the credit markets has once again illustrated the need for more refined models. Readers will learn how the classical models (driven by Brownian motions and Black-Scholes settings) can be significantly improved by using the more flexible class of Levy processes. By doing this, extreme event and jumps can be introduced into the models to give more reliable pricing and a better assessment of the risks. The book brings in high-tech financial engineering models for the detailed modelling of credit risk instruments, setting up the theoretical framework behind the application of Levy Processes to Credit Risk Modelling before moving on to the practical implementation. Complex credit derivatives structures such as CDOs, ABSs, CPPIs, CPDOs are analysed and illustrated with market data.