Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

LIBOR Market Model in Practice

Name: LIBOR Market Model in Practice
Brand: John Wiley & Sons Inc
SKU: 04080841
Price: 109.24 EUR
Availability: InStock
Author: Gatarek
ISBN: 9780470014431

Gatarek

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 04080841

Издателство John Wiley & Sons Inc, декември 2006

The LIBOR Market Model (LMM) is the first model of interest rates dynamics consistent with the marke... Цялото описание

Код Либристо: 04080841

264 b

109.24 €

213.65 лв

Външен склад Изпращаме след 10-18 дни

30 дни за връщане на стоката

Клиентите са закупили също

Nuovissimo Progetto italiano 3 - Libro dello studente Telis Marin

С меки корици

25.52 € 49.91 лв

Atlas géopolitique d'Israël Encel

Книга

17.65 € 34.52 лв

Requiem. Rycerz wampir. Tom 5-6 Pat Mills

С твърди корици

33.49 € 65.51 лв

Nowe matematyka z plusem zbiór zadań do liceum i technikum dla klasy 3 Opracowania Zbiorowe

С меки корици

12.32 € 24.09 лв

Jadłonomia po polsku Dymek Marta

С твърди корици

15.63 € 30.57 лв

Wut und Hass Christoph Trunk

С меки корици

45.40 € 88.80 лв

Muzafer Sherif Gruppendynamik. Bedingungen für das Entstehen sozialer Kategorisierung und Diskriminierung zwischen Gruppen Victoria-Katharina Schnadt

С меки корици

17.13 € 33.51 лв

POLICAN DAV PILKEY

С твърди корици

15.94 € 31.18 лв

Staaten der Erde Michael Schulze

Плакат

7.81 € 15.28 лв

Yoga pur Petter Hegre

С твърди корици

24.74 € 48.39 лв

The LIBOR Market Model (LMM) is the first model of interest rates dynamics consistent with the market practice of pricing interest rate derivatives and therefore it is widely used by financial institution for valuation of interest rate derivatives. This book provides a full practitioner's approach to the LIBOR Market Model. It adopts the specific language of a quantitative analyst to the largest possible level and is one of first books on the subject written entirely by quants. The book is divided into three parts - theory, calibration and simulation. New and important issues are covered, such as various drift approximations, various parametric and nonparametric calibrations, and the uncertain volatility approach to smile modelling; a version of the HJM model based on market observables and the duality between BGM and HJM models. Co-authored by Dariusz Gatarek, the 'G' in the BGM model who is internationally known for his work on LIBOR market models, this book offers an essential perspective on the global benchmark for short-term interest rates.