Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Mathematical Methods for Financial Markets

Name: Mathematical Methods for Financial Markets
Brand: Springer London Ltd
SKU: 01425749
Price: 100.04 EUR
Availability: InStock
Author: Monique Jeanblanc
ISBN: 9781447125242

Monique Jeanblanc

Marc Yor

Marc Chesney

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 01425749

Издателство Springer London Ltd, март 2012

Stochastic processes of common use in mathematical finance are presented in this book, which interla... Цялото описание

Код Либристо: 01425749

243 b

100.04 €

195.67 лв

Външен склад Изпращаме след 10-18 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Handwaffen Chris McNab

С твърди корици

15.67 € 30.65 лв

Oči v srdci na dlani Felix Boom

С твърди корици

7.68 € 15.02 лв

Simpsonovi 4/2024

С меки корици

1.70 € 3.32 лв

Napló a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása sikeres elsajátításához Sean Covey

С меки корици

12.84 € 25.11 лв

Puzzle 1500 museum Raphael Transfiguration 31698

Пъзел

10.57 € 20.67 лв

Neuveriteľný svet - Podivuhodné, ale skutočné!

С твърди корици

16.09 € 31.46 лв

El Murmullo de Las Abejas / The Murmur of Bees Sofia Segovia

С меки корици

13.51 € 26.42 лв

Stochastic processes of common use in mathematical finance are presented in this book, which interlaces financial concepts and instruments such as arbitrage opportunities, option pricing and default risk with Brownian motion and Lévy and diffusion processes.This book interlaces financial concepts and instruments, such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing, default risk, ruin, with Brownian motion, diffusion processes, Lévy processes, together with the basic properties of these processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes while the second half covers discontinuous processes. Assuming only basic knowledge of probability theory, the book is organized so that the mathematical facts pertaining to a given financial question are gathered close to the study of that question.