Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes

Name: Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01558869
Price: 108.29 EUR
Availability: InStock
Author: R. Brüggemann
ISBN: 9783540206439

R. Brüggemann

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 01558869

Издателство Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, януари 2004

Vector Autoregressive (VAR) models have become one of the dominant tools for the empirical analysis... Цялото описание

Код Либристо: 01558869

263 b

108.29 €

211.80 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Les cygnes sauvages – The Wild Swans (français – anglais) Ulrich Renz

Adobe ePub DRM

5.77 € 11.29 лв

Yildiz Kazasi Efsanesi

С меки корици

24.24 € 47.42 лв

Tres pastiches victorianos Santerbás

С меки корици

22.85 € 44.69 лв

Temario Volumen 1. Organización Pública. Cuerpo General Auxiliar. Administración del Estado.

С меки корици

45.04 € 88.08 лв

Messbuch - Die Feier der hl. Messe - Für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes Bischofskonferenzen

С твърди корици

163.18 € 319.16 лв

Das Experiment, Black Box Mario Giordano

С меки корици

16.20 € 31.67 лв

Enciclopedia de Anecdotas - Vol. 1 Samuel Vila-Ventura

С меки корици

27.03 € 52.87 лв

LEGO Ninjago. Tl.21, 1 Audio-CD

Аудио компактдиск

7.63 € 14.92 лв

Vector Autoregressive (VAR) models have become one of the dominant tools for the empirical analysis of macroeconomic time series. Sometimes the flexibility of VAR models leads to overparameterized models, making accurate estimates of impulse responses and forecasts difficult. This book introduces a variety of data-based model reduction methods and provides a detailed investigation of different reduction strategies in the context of popular VAR modelling classes, including stationary, cointegrated and structural VAR models. VAR practitioners benefit from guidelines being developed for using model reduction in applied work. The use of different reduction techniques is illustrated by means of empirical models for US monetary policy shocks and a structural vector error correction model of the German labor market. TOC:Introduction.- Model Reduction in VAR Models.- Model Reduction in Cointegrated VAR Models.- Model Reduction and Structural Analysis.- Empirical Applications.- Concluding Remarks and Outlook.- Index of Notation.- Bibliography.