Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Modeling Multi-period Corporate Defaults

Name: Modeling Multi-period Corporate Defaults
Brand: Scholars' Press
SKU: 12627046
Price: 46.2 EUR
Availability: InStock
Author: Tuohua Wu
ISBN: 9783639512274

Macro, Contagion and Frailty Effects in Default Clustering

Tuohua Wu

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 12627046

Издателство Scholars' Press, март 2013

This book explores various channels for default clustering. The probability of extreme default loss... Цялото описание

Код Либристо: 12627046

112 b

46.20 €

90.37 лв

Външен склад Изпращаме след 8-11 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

In der Sprache gefangen Wolfgang W. Müller

С меки корици

51.88 € 101.46 лв

Principi di Finanza Niccolo Fanelli

С меки корици

25.63 € 50.12 лв

Geocaching Kristin Schütze

С меки корици

62.86 € 122.95 лв

NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO PENAL Gómez Rivero

С меки корици

53.84 € 105.29 лв

Manuel General Des Vins, Vins Rouges, Vins Blancs, Vins Artificiels, Vins Mousseux ROBINET-E

С меки корици

27.17 € 53.15 лв

Legislateur Moderne, Ou Les Memoires Du Chevalier de Meillcourt (Ed.1739) Jean-Baptiste De Boyer D' Argens

С меки корици

25.21 € 49.31 лв

Mediationspraxis in Deutschland Gotz Golitz

С меки корици

42.39 € 82.90 лв

Patienten im Gesundheitssystem Wulf Damkowski

С меки корици

18.72 € 36.60 лв

Fallstricke der Geschichte Lucian Boia

С меки корици

49.56 € 96.92 лв

Stace, Silves. Tome I: Livres I-III: T. I: Livres I-III. H. Frere

С меки корици

50.23 € 98.23 лв

Stades Et Concept de Stade de Developpement de L'Enfant Dans La Psychologie Contemporaine Tran-Thong

С меки корици

44.24 € 86.53 лв

Philosophie als Zumutung? Karl-Heinz Lembeck

Лист

26.76 € 52.34 лв

Escritos sobre Ortega María Zambrano

С меки корици

27.12 € 53.05 лв

Z FAMILIA PAT HUTCHINS

С меки корици

18.72 € 36.60 лв

Diccionario de términos del aceite de oliva Mercedes Roldán Vendrell

С меки корици

22.53 € 44.07 лв

Cara a cara con tu dolor : técnicas y estrategias para reducir el dolor crónico Jenny Moix Queraltó

С меки корици

16.29 € 31.86 лв

Medicina de los invertebrados Lewbart

С меки корици

64.00 € 125.17 лв

This book explores various channels for default clustering. The probability of extreme default losses in U.S. corporate portfolio is much greater than that estimated from model containing only observed macroeconomic variables. The additional sources of default clustering are provided by direct contagion and latent frailty factor. I build a top-down proportional hazard rate model with self-exciting specification. I develop efficient method of moment for parameter estimation and goodness-of-fit tests for the default counting process. My estimates are based on U.S. public firms between 1970 and 2008. I find strong evidence that contagion and frailty are equally important in capturing large portfolio losses. My empirical findings can be used by banks and credit portfolio managers for economic capital calculations and dynamic risk management.