Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Modelling returns in South Africa using Jump Diffusion Processes

Name: Modelling returns in South Africa using Jump Diffusion Processes
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 15373524
Price: 33.93 EUR
Availability: InStock
Author: Wilson Mongwe
ISBN: 9783659943331

Wilson Mongwe

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 15373524

Издателство LAP Lambert Academic Publishing, ноември 2015

Over the last few decades, there has been vast interest in the modelling of asset returns using jump... Цялото описание

Код Либристо: 15373524

82 b

33.93 €

66.36 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Čemu nás naučila válka

binding.

2.83 € 5.54 лв

heutige Selig- und Heiligsprechungsverfahren Kerstin Fischer

С меки корици

15.21 € 29.75 лв

Weiterbildung: Management in der Diakonie Sigrid Goder-Fahlbusch

С меки корици

22.94 € 44.88 лв

Tajemnice cierniowego dworu. Sorcery of Thorns. Tom 1,5 Margaret Rogerson

С меки корици

9.38 € 18.35 лв

Burgerliches Recht Hans Otto de Boor

С меки корици

55.74 € 109.03 лв

TODAVIA HAY SEXO EN NUEVA YORK BUSHNELL

Книга

21.24 € 41.55 лв

Vie Populaire de Henri de France Sans Auteur

С меки корици

18.35 € 35.90 лв

Le virtuose de la redemption Kathy Samuel

Adobe ePub DRM

7.89 € 15.42 лв

A representaç?o do sonho americano em Jack London Yao Markos KOUASSI

С меки корици

91.02 € 178.02 лв

Fernsehturm am Alexanderplatz (Puzzle) Olaf Bruhn

Игра

36.04 € 70.50 лв

Mechanisches Verhalten Von Verbundglas Unter Zeitabhangiger Belastung Und Explosionsbeanspruchung Johannes K. Kuntsche

С меки корици

55.74 € 109.03 лв

Narskuttelu ja lihasperäiset purentaongelmat Pirjo Turpeinen

С твърди корици

25.01 € 48.91 лв

Flore de Virgile, Ou Catalogue Raisonne Des Plantes Citees Dans Ses Ouvrages Virgile

С меки корици

22.12 € 43.26 лв

JURGEN KLAUKE CINDY SHERMAN COLL. GOETZ INGVILD GOETZ Книга

С меки корици

26.30 € 51.43 лв

Allons-y PLUS 1 Vida Enikő

С меки корици

9.59 € 18.75 лв

Castigo de Dios Cesar Garcia Munoz

С меки корици

11.19 € 21.88 лв

Theology for Everyone: 7 Levels of Theologians Gabriel Almeyda

С меки корици

8.50 € 16.63 лв

Politicas de desarrollo socio-productivo en la Argentina (2003-2008) Malena Victoria Hopp

С меки корици

46.20 € 90.37 лв

Cameleons Fany Junius-Bourdain

С меки корици

55.49 € 108.52 лв

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 20. Mai 1980 über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis Antiphon Verlag

Лист

9.48 € 18.55 лв

Over the last few decades, there has been vast interest in the modelling of asset returns using jump diffusion processes. This was in part as a result of the realization that the standard diffusion processes, which do not allow for jumps, were not able to capture the stylized facts that return distributions are leptokurtic and have heavy tails. Although jump diffusion models have been identified as being useful to capture these stylized facts, there has not been consensus as to how these jump diffusion models should be calibrated. This dissertation tackles this calibration issue by considering the basic jump diffusion model of Merton (1976) applied to South African equity and interest rate market data. As there is little access to frequently updated volatility surfaces and option price data in South Africa, the calibration methods that are used in this dissertation are those that require historical returns data only. The methods used are the standard Maximum Likelihood Estimation (MLE) approach, the likelihood proling method of Honore (1998), the Method of Moments Estimation (MME) technique and the Expectation Maximisation (EM) algorithm.