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Moderne Finanzmathematik - Theorie Und Praktische Anwendung

Name: Moderne Finanzmathematik - Theorie Und Praktische Anwendung
Brand: Springer Spektrum
SKU: 02302509
Price: 37.73 EUR
Availability: InStock
Author: Ralf Korn
ISBN: 9783658041267

Band 1 - Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung

Ralf Korn

Elke Korn

Език

Немски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 02302509

Издателство Springer Spektrum, август 2014

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optio... Цялото описание

Код Либристо: 02302509

92 b

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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Dabei werden alle ökonomischen Prinzipien und wichtigen finanzmathematischen Resultate in einem ausführlichen Einführungsteil anhand diskreter Modelle motiviert und theoretische Grundlagen aus dem Bereich der stochastischen Prozesse immer im Hinblick auf die Anwendung präsentiert. Hinweise auf durch populäre Strategien und Anwendungen in der Praxis stellen den Bezug zur Finanzindustrie dar. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.