Над 10 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.99 € Пункт на Speedy 3.99 € ЕКОНТ 4.49 € Еконтомат/Офис на Еконт 4.49 € Ekont Box 4.49 € Sameday 4.49 € Sameday box 4.49 € Box Now 4.49 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

Jean-Francois Le Gall

Език

Френски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 05281486

Издателство Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, септември 2012

Cet ouvrage propose une approche concise mais complčte de la théorie de l'intégrale stochastique dan... Цялото описание

Код Либристо: 05281486

180 b

74.02 €

144.77 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Ordinary and Partial Differential Equations B.D. Sleeman

С меки корици

48.64 € 95.14 лв

MYOPIA Richard Dent

С меки корици

20.29 € 39.68 лв

Golf's G.O.A.T.: Jack Nicklaus, Tiger Woods, and More Jon M. Fishman

С меки корици

10.12 € 19.79 лв

Rozhovory v psychoterapii Jiří Růžička

С твърди корици

15.05 € 29.43 лв

PREPARATION AU DECHIFFRAGE VOL.1 ET 2 + CD --- GUITARE BASSE DARIZCUREN FRANCIS Книга

binding.

53.68 € 104.99 лв

MESSE DE MINUIT MARC-ANTOINE CHARPEN

Ноти

23.73 € 46.41 лв

IAG 150 Years Chris Rizos

С твърди корици

215.34 € 421.18 лв

Hans Andersen's Stories - Illustrated By Jennie Harbour Hans Christian Andersen

С меки корици

31.64 € 61.88 лв

Brief Guide to the Greek Myths Stephen Kershaw

С меки корици

16.95 € 33.15 лв

Cambridge Shakespeare Guide Emma Smith

С твърди корици

107.31 € 209.88 лв

Gustav Klimt Marian Bisanz-Prakken

С твърди корици

83.11 € 162.56 лв

De quan es pagava un paó a l'any CARTES REVERTE

Книга

18.69 € 36.56 лв

Advances in the Domain of Environmental Biotechnology Luz Cecilia García

С твърди корици

193.82 € 379.08 лв

Prey Michael Crichton

MP3

14.64 € 28.62 лв

A History Of Milan Under The Sforza Cecilia Ady

С меки корици

35.13 € 68.71 лв

The Origin And Development Of The Moral Ideas V1 (1906) Edward Westermarck

С меки корици

52.50 € 102.67 лв

Two Sets Of Unpublished Letters Of Henry Martyn (1883) Henry Martyn

С меки корици

20.70 € 40.48 лв

Ueber Den Religiosen Charakter Des Griechischen Mythos (1875) Conrad Bursian

С твърди корици

33.28 € 65.10 лв

According to Pattern Jay R. Leach

С меки корици

11.55 € 22.60 лв

Immigration, Cultural Identity, and Mental Health Rothe

С твърди корици

121.95 € 238.52 лв

Toward a Dramaturgical Sensibility Geoffrey S. Proehl

С твърди корици

125.03 € 244.54 лв

Klasikové a jejich současníci II

С меки корици

10.32 € 20.19 лв

Neues Lexikon der katholischen Dogmatik, m. CD-ROM Wolfgang Beinert

С твърди корици

32.51 € 63.59 лв

Mascolinità inquietante Dionisio Nyaga

С меки корици

37.50 € 73.34 лв

Cet ouvrage propose une approche concise mais complčte de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Aprčs une introduction au mouvement brownien et ŕ ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorčme d'arręt et de nombreuses applications, sont traités de maničre rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique. This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô's formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general Markov processes and to stochastic differential equations, with a complete derivation of Markovian properties of solutions in the Lipschitz case. Numerous exercises help the reader to get acquainted with the techniques of stochastic calculus.