Контакт
Как се пазарува?
Доставка
Наръчник за пазаруване
Multiple Time Series Models
Английски език
71 b
30 дни за връщане на стоката
Клиентите са закупили също
/
Календар
20.76
€
40.61 лв
/
С меки корици
16.77
€
32.81 лв
/
С меки корици
51.88
€
101.48 лв
Many analyses of time series data involve multiple, related variables. "Modeling Multiple Time Series" presents many specification choices and special challenges. This book reviews the main competing approaches to modeling multiple time series: simultaneous equations, ARIMA, error correction models, and vector autoregression. The text focuses on vector autoregression (VAR) models as a generalization of the other approaches mentioned. Specification, estimation, and inference using these models is discussed. The authors also review arguments for and against using multi-equation time series models. Two complete, worked examples show how VAR models can be employed. An appendix discusses software that can be used for multiple time series models and software code for replicating the examples is available. Key Features: Offers a detailed comparison of different time series methods and approaches. Includes a self-contained introduction to vector autoregression modeling. Situates multiple time series modeling as a natural extension of commonly taught statistical models.
Информация за книгата
Английски език
Подарете тази книга днес
Лесно е
1 Добавете книгата в количката си и изберете Доставка като подарък 2 В замяна ще ви изпратим ваучер 3 Книгата ще пристигне на адреса на получателяМоже би ще Ви заинтересува
/
С меки корици
26.92
€
52.66 лв
/
С меки корици
56.18
€
109.88 лв
/
С твърди корици
171.87
€
336.15 лв
/
С меки корици
56.60
€
110.69 лв
/
С меки корици
59.03
€
115.45 лв
Здравейте! Аз съм Libroamiko, вашият книжен съветник.
Как мога да ви помогна?