Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Nonstandard methods in stochastics

Name: Nonstandard methods in stochastics
Brand: VDM Verlag
SKU: 06839192
Price: 52.44 EUR
Availability: InStock
Author: Lisa Schönenberger
ISBN: 9783639324075

Lisa Schönenberger

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 06839192

Издателство VDM Verlag, януари 2011

The first chapter of this thesis is concerned with measure and probability theory from a Nonstandard... Цялото описание

Код Либристо: 06839192

127 b

52.44 €

102.57 лв

Налично при издателя, по поръчка Изпращаме след 17-27 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Matemáticas distraídas, 2 Educación Primaria PEDRO DE LOS SANTOS JUANES MUÑOZ

С меки корици

13.04 € 25.51 лв

MEMOBAC L'ESSENTIEL ORAL DE FRANCAIS 1RES TOUTES SERIES Myriam Cosnefroy

С меки корици

15.47 € 30.25 лв

Mi Little Golden Book Sobre Lionel Messi Nomar Perez

С твърди корици

6.44 € 12.60 лв

GOTT - Jenseits aller Bilder Andrea Regina Katharina InEssenz

С меки корици

11.03 € 21.57 лв

CAPES de Lettres 2023 Gouvard

Adobe ePub DRM

51.31 € 100.35 лв

L'Épouse et la veuve Christian White

С меки корици

13.61 € 26.62 лв

(Ne)komplexní průvodce podnikáním: jak na to, aneb podnikání s úsměvem & jak na to, aneb jak se nekamarádit s problémy Jiří Ebert

С твърди корици

15.52 € 30.35 лв

Le bien-être n'a rien à voir avec l'âge ! McGraw

Книга

32.12 € 62.83 лв

L'Oracle de l'arbre de vie Karine Branco

С твърди корици

33.52 € 65.55 лв

BABADADA, Cymraeg - Tswana, geiriadur lluniau - bukantswe ya ditshwantsho Babadada Gmbh

С меки корици

28.26 € 55.26 лв

Dictionnaire Des Termes Employés Dans La Construction, Volume 4... Pierre Chabat

С меки корици

31.51 € 61.62 лв

Opuscules Par Albert Brondex Brondex-A

С меки корици

12.68 € 24.80 лв

Investigación e innovación tecnológica en la ciencia de la nutrición Josep Bernabeu Mestre

С меки корици

15.83 € 30.96 лв

Kritische Robert Walser-Ausgabe (KWA) Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte / Die Rose Walser Robert

С твърди корици

49.09 € 96.02 лв

Looking for Hope Colleen Hoover

С меки корици

13.40 € 26.22 лв

Improductividad de las empresas y bajas remuneraciones Alejandro Contreras García

С меки корици

46.98 € 91.88 лв

Sozialkompetenz im Projektmanagement Julia Kiss

С меки корици

62.86 € 122.95 лв

Räumliche und siedlungsstrukturelle Mortalitätsdisparitäten Sarah Asam

С меки корици

52.44 € 102.57 лв

Lechweg Ulrike K. Peters

С меки корици

12.37 € 24.20 лв

The first chapter of this thesis is concerned with measure and probability theory from a Nonstandard Analysis point of view. First we give an overview of general facts in Nonstandard Analysis. The second part of the first chapter is about internal measure spaces. Then we apply these results to the Brownian Motion and show that the Brownian Motion can be obtained as an infinitesimal random walk. In the next part we show for a big class of functions and processes on probability spaces in the nonstandard universe that they in a certain sense correspond to standard entities. In the second chapter we give some applications of nonstandard stochastics in mathematical finance. First we look at European call options in the Cox Ross- Rubinstein model and in the Black-Scholes model. Then we introduce the hyperfinite Cox-Ross- Rubinstein model, where we use random walks with infinitesimal time steps. The hyperfinite Cox-Ross- Rubinstein model extends the ordinary Cox-Ross- Rubinstein model and inherits many of its properties. Then we show that the Black- Scholes model is precisely the standard part of the hyperfinite Cox-Ross-Rubinstein model.