Контакт
Как се пазарува?
Доставка
Наръчник за пазаруване
Numerical methods for Volatility Estimation and Option Pricing
Numerical methods in Finance
Английски език
130 b
До 30 дни за връщане на стоки
Клиентите са закупили също
/
С меки корици
29.79
€
58.26 лв
/
С меки корици
52.64
€
102.96 лв
/
С твърди корици
23.78
€
46.51 лв
/
С меки корици
6.21
€
12.15 лв
This manuscript presents a synthesis of my contributions during the years of my thesis that I defended in 2015. We have been interested in the applications of mathematics in finance such as option pricing and volatility estimation. First, we dealt with calibrating local volatility problem from market option prices, which is an inverse problem. We proposed an alternative approach based on the regularization method of Tikhonov, using the Dupire partial differential equation modeling the option price, and we tested numerically the proposed algorithms. On the other hand, we developed an adequate method of "DDGRK" Direct Discontinuous Galerkin, and Runge-Kutta of order two and three for the time discretization for pricing Option. Finally, we proposed the Runge-Kutta stochastic method in time for the evaluation of an European option with stochastic volatility when the volatility dynamics follows the CEV model.
Информация за книгата
Английски език
Категории
Подарете тази книга днес
Лесно е
1 Добавете книгата в количката си и изберете Доставка като подарък 2 В замяна ще ви изпратим ваучер 3 Книгата ще пристигне на адреса на получателяМоже би ще Ви заинтересува
/
С меки корици
31.50
€
61.61 лв
/
С меки корици
28.86
€
56.44 лв
/
Играчка
19.37
€
37.89 лв
/
С меки корици
19.37
€
37.89 лв
/
С меки корици
7.72
€
15.09 лв
/
С меки корици
10.67
€
20.87 лв
Здравейте! Аз съм Libroamiko, вашият книжен съветник.
Как мога да ви помогна?