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Obligationen und andere zinsabhaengige Finanzinstrumente
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Bewertungsfragen von Obligationen und anderen zinsabhängigen Finanzinstrumenten gewinnen mit den zunehmenden Preisschwankungen an den Kapitalmärkten an Bedeutung. Traditionelle Konzepte wie die Rendite auf Verfall, Duration, Konvexität sowie die numerischen Verfahren zu deren Messung werden mit Hinblick auf die leichte Anwendbarkeit diskutiert und verallgemeinert. Basierend auf den Preisinformationen eidgenössischer Anleihen wird die Zinsfristenstruktur von Mitte 91 bis Mitte 94 in wöchentlichen Intervallen geschätzt und tabelliert. Dies legt die Basis für die anschliessende Diskussion und Parametrisierung zeitstetiger, intertemporaler Gleichgewichtsmodelle für Anleihen und Zinsoptionen.
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