Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models

Name: Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
Brand: Springer International Publishing AG
SKU: 18344738
Price: 130.39 EUR
Availability: InStock
Author: Kestutis Kubilius
ISBN: 9783319710297

Kestutis Kubilius

Yuliya Mishura

Kostiantyn Ralchenko

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 18344738

Издателство Springer International Publishing AG, февруари 2018

This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motio... Цялото описание

Код Либристо: 18344738

315 b

130.39 €

255.02 лв

Външен склад Изпращаме след 10-13 дни

30 дни за връщане на стоката

Клиентите са закупили също

I I aI I I I aI I ; Î¦ÏaÎ½ÏƒÎ¿Ï…Î± ÎšÎµÎ¹ÏƒÎµÏ

Adobe ePub DRM

1.96 € 3.84 лв

Laik a jeho poslání Pavel Ambros

С меки корици

9.52 € 18.63 лв

Référencement Google mode d'emploi Andrieu

Книга

23.97 € 46.88 лв

Garder son job ou changer d'air ? Bouillerce

С меки корици

25.78 € 50.43 лв

Mit Mantel und Degen / Akt 9 & 10 Jean-Luc Masbou

С твърди корици

28.32 € 55.39 лв

Exciter Depeche Mode

Аудио компактдиск

25.37 € 49.62 лв

Die neue Völkerwanderung, Eine Herausforderung für Politik und Medien Martin A. Kilgus

С меки корици

19.52 € 38.17 лв

Illustriertes Spielbuch fur Knaben Hermann Wagner

С меки корици

28.37 € 55.49 лв

La Guerra de la Independencia Emilio La Parra López

С меки корици

29.05 € 56.81 лв

Naturliche Potenz - was tun, wenn das Beste Stuck streikt? Dieter Mann

С меки корици

9.68 € 18.93 лв

This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, standard Brownian motion has been (and still remains) a popular model of randomness used to investigate processes in the natural sciences, financial markets, and the economy. The substantial limitation in the use of stochastic diffusion models with Brownian motion is due to the fact that the motion has independent increments, and, therefore, the random noise it generates is "white," i.e., uncorrelated. However, many processes in the natural sciences, computer networks and financial markets have long-term or short-term dependences, i.e., the correlations of random noise in these processes are non-zero, and slowly or rapidly decrease with time. In particular, models of financial markets demonstrate various kinds of memory and usually this memory is modeled by fractional Brownian diffusion. Therefore, the book constructs diffusion models with memory and provides simple and suitable parameter estimation methods in these models, making it a valuable resource for all researchers in this field.