Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Name: Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 15201219
Price: 47.06 EUR
Availability: InStock
Author: Marios Lioutas
ISBN: 9783659953804

Marios Lioutas

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 15201219

Издателство LAP Lambert Academic Publishing, ноември 2015

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio... Цялото описание

Код Либристо: 15201219

114 b

47.06 €

92.05 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

30 дни за връщане на стоката

Клиентите са закупили също

Weisheit des Orients von Kerning Franz Hartmann

С твърди корици

37.71 € 73.76 лв

Villakoirakvartetti Anne Elise Seppanen

С меки корици

28.15 € 55.06 лв

Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte Friedrich Wilhelm Strieder

С меки корици

33.99 € 66.48 лв

agle Puppies (Puzzle) Calvendo

Игра

47.43 € 92.76 лв

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio, using an econometric point of view. Its main contribution is the investigation of a new Bayesian approach for the portfolio choice. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, recently proposed in the Bayesian literature, is introduced and applied for a decision-theoretic approach of the optimal weight asset allocation strategy. In particular, the Gibbs sampler proposed by Korobilis (2013) is used in order to estimate the parameters of econometric models for finding the optimal portfolio of an investor. The proposed approach, except for the parameter uncertainty, takes into account the variable-selection uncertainty. More precisely, a computationally efficient algorithm for variable selection is proposed and the approach is compared with the ones in the relevant econometric literature for a managed decision-theoretic portfolio construction.