Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Pricing Derivative Securities (2nd Edition)

Thomas Wake Epps

Език

Английски език

Книга С твърди корици

Код Либристо: 04343279

Издателство World Scientific Publishing Co Pte Ltd, юни 2007

This book presents techniques for valuing derivative securities at a level suitable for practitioner... Цялото описание

Код Либристо: 04343279

321 b

132.55 €

259.25 лв

Външен склад Изпращаме след 10-13 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Abastecimiento de agua. Cuadernillo práctico de ejercicios GALáN MARTíN

Книга

32.62 € 63.79 лв

Implantologie basale Shivsagar Tewary

С меки корици

25.59 € 50.04 лв

BABADADA black-and-white, norsk - Hausa, visuell ordbok - kamus mai hoto Babadada Gmbh

С меки корици

7.08 € 13.84 лв

Johnny Panik ve Rüyalarin Kutsal Kitabi Sylvia Plath

С меки корици

21.19 € 41.45 лв

Zanna bianca Jack London

С твърди корици

21.61 € 42.26 лв

LA GRAN ENCICLOPEDIA DEL BARÇA LA SOTANA

Книга

38.82 € 75.93 лв

Un zulo propio Itziar Ziga

С меки корици

16.02 € 31.34 лв

Übungsstücke im Anschluss an die ersten beiden ersten Bücher von Tacitus´ Annalen C. Knaut

С меки корици

12.40 € 24.26 лв

300 EXERCICES ET ACTIVITES ET NUMERATION Cycle 2 MONTIGNY

С меки корици

34.63 € 67.74 лв

Mein Weg mit Meister Michael Martina Maier

С меки корици

7.80 € 15.26 лв

Un paso en tu camino Juan Carlos Martin Tejada

С меки корици

13.85 € 27.09 лв

Nikolaus Lenau "Zu spät!" - Gedichtanalyse Sabine Lommatzsch

С меки корици

15.25 € 29.82 лв

This book presents techniques for valuing derivative securities at a level suitable for practitioners, students in doctoral programs in economics and finance, and those in masters-level programs in financial mathematics and computational finance. It provides the necessary mathematical tools from analysis, probability theory, the theory of stochastic processes, and stochastic calculus, making extensive use of examples. It also covers pricing theory, with emphasis on martingale methods. The chapters are organized around the assumptions made about the dynamics of underlying price processes. Readers begin with simple, discrete-time models that require little mathematical sophistication, proceed to the basic Black-Scholes theory, and then advance to continuous-time models with multiple risk sources. The second edition takes account of the major developments in the field since 2000. New topics include the use of simulation to price American-style derivatives, a new one-step approach to pricing options by inverting characteristic functions, and models that allow jumps in volatility and Markov-driven changes in regime. The new chapter on interest-rate derivatives includes extensive coverage of the LIBOR market model and an introduction to the modeling of credit risk.