Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering

Yue Kuen Kwok

Wendong Zheng

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 18679809

Издателство Springer International Publishing AG, февруари 2018

This book summarizes recent advances in applying saddlepoint approximation methods to financial engi... Цялото описание

Код Либристо: 18679809

148 b

60.94 €

119.18 лв

Външен склад в ограничено количество Изпращаме след 13-18 дни

До 30 дни за връщане на стоки

Клиентите са закупили също

Macroeconomia e o setor bancário turco: uma abordagem de séries temporais Turgut Tursoy

С меки корици

27.44 € 53.67 лв

Diskurse UEber Arbeitslosigkeit Sonja Bredehoft

С меки корици

55.87 € 109.27 лв

Klárka a podivuhodná zvířátka – Mazlivý sněhokuk Tom Huddleston

С твърди корици

8.78 € 17.18 лв

Искусство работы с картами Таро. Книга раскладов Алексей Клюев

С твърди корици

14.83 € 29.00 лв

Smysl, svoboda a odpovědnost Viktor Emil Frankl

С меки корици

8.47 € 16.57 лв

Der spirituelle Notfallkoffer Katharina Ceming

Adobe ePub DRM

11.52 € 22.53 лв

Karl May Moc fantázie Helmut Schmiedt

С твърди корици

17.36 € 33.96 лв

Topicheskij pluronowyj lecitinowyj organogel' dlq obezboliwaniq Monika Gulia

С меки корици

75.25 € 147.18 лв

Ilustrovaná mapa států světa pro malé cestovatele

Карта

12.97 € 25.37 лв

HISTORIA DE ESPAÑA 2 GARCIA DE CORTAZAR

С меки корици

57.78 € 113.01 лв

Wege moderner Rhetorikforschung Gert Ueding

С твърди корици

198.33 € 387.89 лв

Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts Johann Friedel

С меки корици

33.02 € 64.59 лв

ANTHOLOGIE DE LA CHANSON FRANCAISE DES TROUVERES AUX GRANDS AUTEURS DU XIX EME SIECLE ROBINE

С меки корици

44.19 € 86.43 лв

RETOUR EN COTE D'OPALE Bialek

С меки корици

20.10 € 39.32 лв

Astrologie chinoise pour 2018 - L'année du Chien de Terre Yap

С меки корици

28.53 € 55.79 лв

Semerkant Amin Maalouf

С меки корици

14.88 € 29.11 лв

Voyagers 2. Juego en llamas ROBIN WASSERMAN

С меки корици

24.55 € 48.01 лв

Tod eines Mädchens Jan Pusch

DVD

16.95 € 33.15 лв

Bibliografie: Büchertagebuch - zum Eintragen von gelesenen Büchern S. Penc

С меки корици

8.52 € 16.67 лв

Fundamente der Mathematik Oberstufe - Basistraining 2. Übungsmaterialien Sekundarstufe I/II Wilfried Zappe

С меки корици

17.31 € 33.86 лв

Business-Knigge fur deutsche Manager in China Jens Bölscher

С меки корици

18.86 € 36.89 лв

Arrie Et Petus, Tragedie BARBIER-M-A

С меки корици

15.50 € 30.32 лв

This book summarizes recent advances in applying saddlepoint approximation methods to financial engineering. It addresses pricing exotic financial derivatives and calculating risk contributions to Value-at-Risk and Expected Shortfall in credit portfolios under various default correlation models. These standard problems involve the computation of tail probabilities and tail expectations of the corresponding underlying state variables. The text offers in a single source most of the saddlepoint approximation results in financial engineering, with different sets of ready-to-use approximation formulas. Much of this material may otherwise only be found in original research publications. The exposition and style are made rigorous by providing formal proofs of most of the results. Starting with a presentation of the derivation of a variety of saddlepoint approximation formulas in different contexts, this book will help new researchers to learn the fine technicalities of the topic. It will also be valuable to quantitative analysts in financial institutions who strive for effective valuation of prices of exotic financial derivatives and risk positions of portfolios of risky instruments.