Над 4 милиона заглавия на английски и други езици! Открийте новата си история още днес! Безплатна доставка за поръчки над 69.99€

Проверка на състоянието на поръчката

Станете част от общност от любители на книгите от цял свят и получавате много предимства. Създай на безплатен акаунт

Безплатна доставка със Еконт над 69.99 €

Куриер Speedy 3.49 € Пункт на Speedy 3.49 € ЕКОНТ 3.99 € Еконтомат/Офис на Еконт 3.99 € Ekont Box 3.99 € Sameday 3.99 € Sameday box 3.99 € Box Now 3.99 €

Контакт

Как се пазарува?

Помощ

Моят акаунт

▸ Празна :-(

Stationary Sequences and Random Fields

Name: Stationary Sequences and Random Fields
Brand: Birkhäuser
SKU: 01398880
Price: 108.67 EUR
Availability: InStock
Author: Murray Rosenblatt
ISBN: 9780817632649

Murray Rosenblatt

Език

Английски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 01398880

Издателство Birkhäuser, юни 2009

This book has a dual purpose. One of these is to present material which selec tively will be appropr... Цялото описание

Код Либристо: 01398880

263 b

108.67 €

212.54 лв

Външен склад Изпращаме след 5-8 дни

30 дни за връщане на стоката

Клиентите са закупили също

150 Songs of Tang and Song Poems Chengping Zhu

Adobe ePub DRM

25.16 € 49.20 лв

Temná tvář české literatury - Kolotoč moderny Joanna Goszczynska

С меки корици

8.33 € 16.29 лв

Гулливер в стране лилипутов (ил. А. Симанчука) Джонатан Свифт

С твърди корици

14.34 € 28.04 лв

rompiscatole. Storie di giovani eroi senza mantello Vittoria Iacovella

С твърди корици

18.12 € 35.43 лв

FORMAZIONE DI PAROLE E FENOMENO DI LESSICALIZZAZIONE NELLA LINGUA UZBEKA Kholmukhamedov Bakhtiyor

С меки корици

51.87 € 101.46 лв

Estrellita, ¿dónde estás? Calavente Miguel

С твърди корици

22.57 € 44.14 лв

Web 2.0 und seine Geschaftsmodelle. Grundlagen und Beispiele Matthias Brenner

С меки корици

18.12 € 35.43 лв

Jean-Baptiste Deshays (1729-1765) Bancel

С твърди корици

50.48 € 98.72 лв

Les environs de Paris - Atlas des cartes du XVIe siècle à nos jours Blumenfeld Hervé

С меки корици

49.34 € 96.49 лв

Doktor Dolittle i jego zwierzęta wyd. 2 Hugh Lofting

С твърди корици

4.03 € 7.89 лв

Standort- und Marktanalyse fur Hotelimmobilien Benjamin Frank Koch

С меки корици

69.89 € 136.69 лв

Die Fortpflanzung Und Entwicklung Der Pupiparen (1858) Rudolf Leuckart

С меки корици

21.27 € 41.61 лв

Être manager en Afrique, c'est accepter d'être une référence Sylla Mamadou

С меки корици

37.79 € 73.91 лв

Funf Veroeffentlichungen/ Five Publications Harald Birgfeld

С меки корици

8.12 € 15.89 лв

CUADERNO BOCETOS CALIGRAFÍA RUBIO

Книга

5.33 € 10.42 лв

Mi primera biblia:una historia de amor OMAR ASDRUBAL LEON

С твърди корици

4.60 € 9.00 лв

Die zivilrechtliche Schutz gegen digitales Sound-Sampling Bernhard Weßling

С меки корици

40.12 € 78.47 лв

This book has a dual purpose. One of these is to present material which selec tively will be appropriate for a quarter or semester course in time series analysis and which will cover both the finite parameter and spectral approach. The second object is the presentation of topics of current research interest and some open questions. I mention these now. In particular, there is a discussion in Chapter III of the types of limit theorems that will imply asymptotic nor mality for covariance estimates and smoothings of the periodogram. This dis cussion allows one to get results on the asymptotic distribution of finite para meter estimates that are broader than those usually given in the literature in Chapter IV. A derivation of the asymptotic distribution for spectral (second order) estimates is given under an assumption of strong mixing in Chapter V. A discussion of higher order cumulant spectra and their large sample properties under appropriate moment conditions follows in Chapter VI. Probability density, conditional probability density and regression estimates are considered in Chapter VII under conditions of short range dependence. Chapter VIII deals with a number of topics. At first estimates for the structure function of a large class of non-Gaussian linear processes are constructed. One can determine much more about this structure or transfer function in the non-Gaussian case than one can for Gaussian processes. In particular, one can determine almost all the phase information.