Контакт
Как се пазарува?
Доставка
Наръчник за пазаруване
Stochastic Processes
Lectures given at Aarhus University
Английски език
197 b
30 дни за връщане на стоката
Клиентите са закупили също
This is a readily accessible introduction to the theory of stochastic processes with emphasis on processes with independent increments and Markov processes. After preliminaries on infinitely divisible distributions and martingales, Chapter 1 gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments, today called the Levy-Ito decomposition, in a form close to Ito's original paper from 1942. Chapter 2 contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. Two separate Sections present about 70 exercises and their complete solutions. The text and exercises are carefully edited and footnoted, while retaining the style of the original lecture notes from Aarhus University.§
Информация за книгата
Английски език
Подарете тази книга днес
Лесно е
1 Добавете книгата в количката си и изберете Доставка като подарък 2 В замяна ще ви изпратим ваучер 3 Книгата ще пристигне на адреса на получателяМоже би ще Ви заинтересува
/
С меки корици
42.67
€
83.46 лв
/
С меки корици
35.48
€
69.40 лв
/
С твърди корици
8.17
€
15.98 лв
/
С меки корици
42.52
€
83.16 лв
