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Une modélisation stochastique du taux de change dans le cadre de l'ALM

Name: Une modélisation stochastique du taux de change dans le cadre de l'ALM
Brand: Éditions universitaires européennes
SKU: 20255459
Price: 46.79 EUR
Availability: InStock
Author: Mohammed Bouasabah
ISBN: 9783330867345

Parités EUR/MAD et USD/MAD

Mohammed Bouasabah

Език

Френски език

Книга С меки корици

Код Либристо: 20255459

Издателство Éditions universitaires européennes, ноември 2016

Dans ce travail, nous avons élaboré deux mod?les stochastiques pour la prévision des taux de change... Цялото описание

Код Либристо: 20255459

114 b

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Dans ce travail, nous avons élaboré deux mod?les stochastiques pour la prévision des taux de change EUR/MAD et USD/MAD dans le cadre de la gestion actif-passif. Dans un premier lieu, on présente les principes mathématiques pour développer ces deux mod?les stochastiques puis on les adopte et on les calibre pour exprimer la variation stochastique des taux de change, ensuite on essaye de les comparer en termes de performances d'estimation d'erreur et par conséquence recommander l'un des deux pour modéliser les deux parités de change. Finalement, nous allons construire un intervalle de prédiction au seuil de confiance 95% pour toutes les valeurs futures prédites par nos mod?les pour les deux taux de change. Pour ce travail, le mouvement brownien géométrique (processus stochastique sans propriété de retour ? la moyenne) et le processus Vasicek (processus stochastique avec propriété de retour ? la moyenne), sont utilisées pour modéliser les taux de change EUR/MAD et USD/MAD, puis ils sont comparés en termes d'erreur d'estimation en utilisant les crit?res SSE (sum of squared errors) et MAPE (mean absolute percentage error).