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Dans cette thčse nous appliquons le calcul de Malliavin ŕ l''estimation statistique de paramčtres de certains processus stochastiques et ŕ l''obtention de théorčmes de la limite centrale pour les variations quadratiques ŕ poids de processus fractionnaires ŕ un ou deux paramčtres, ainsi qu''ŕ l''approximation gaussienne de mesures de probabilités multidimensionnelles. En particulier nous construisons des estimateurs de type Stein pour la dérive de processus gaussiens et pour l''intensité de processus de Poisson. Puis nous calculons l''estimateur bayésien du signal d''entrée d''un canal de Poisson en fonction de la dérivée de Malliavin de la vraisemblance du canal. Le deuxičme objectif principal de cette thčse consiste ŕ établir des théorčmes de la limite centrale pour les variations quadratiques ŕ poids de certains processus fractionnaires ŕ un ou deux paramčtres. Enfin dans le dernier chapitre nous appliquons la méthode de Stein et du calcul de Malliavin afin d''obtenir des bornes explicites pour l''approximation gaussienne multidimensionnelle de fonctionnelles de champs gaussiens.
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