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Les strategies bancaires face au risque
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Le risque bancaire est partout, ses sources sont multiples et aucune banque n'est ŕ męme d'en connaître précisément le niveau d'exposition. Des exemples récents, comme la crise des subprimes, illustrent comment le risque de crédit conduit ŕ la défaillance des banques et aboutit ŕ une chaîne d'événements dont l'origine est le risque de marché accompagné d'une crise de liquidité. Les efforts engagés par les banques et les autorités de contrôle ŕ partir des années 1980 ont engendré un fort développement dans les domaines de l'évaluation et de la gestion des risques. Le débat s'est concentré, d'une part, sur l'efficacité des modčles VaR, développés initialement pour les risques de marché, pour l'évaluation du risque de crédit. Et, d'autre part, sur les apports et les performances des techniques de gestion et de couverture des différents types de risque. Dans ce travail, l'auteur présente une étude comparative des approches utilisées par les modčles VaR pour l'évaluation du risque de crédit. Ensuite, il met en évidence les fondements théoriques des techniques de gestion en mettant l'accent sur la performance des stratégies de couverture des risques de taux.
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